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Data Talks:原油暴跌后,OPEC会议能否力挽狂澜?

2018-12-06 12:12:23 日线
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Data Talks:原油暴跌后,OPEC会议能否力挽狂澜?-图表家

自今年10月份以来,受创历史高点的美国原油产量的影响,油价大幅下挫,在10月和11月的跌幅近30%。

12月6日,OPEC将举行175届会议。上周G20会议期间,沙特与俄罗斯宣布同意将减产协议延长至2019年,这令本次OPEC会议达成减产的可能性提高。然而,双方就减产额度问题存在分歧,特朗普的态度也令会议结果存在不确定性。

从数据方面来看,油价暴跌后,OPEC会议能否令油价“起死回生”?

Data Talks统计了2008年以来,WTI原油在OPEC会议前3个月跌幅超过10%的情形,共计6例。

上图为这6次OPEC会议前后原油价格变动幅度。以t+0为会议所在月份(在11月27日和5月25日的会议,会议当月记为12月和6月),图中分别表示会议前3个月((t-3)-(t+0))以及会议公布后6个月(t+0,……,t+5)的原油价格变动。

由图可知,会议后的两个月内(如阴影所示),油价往往不会迅速走高,而第3个月(t+2)至第6个月(t+5)则大概率出现上涨行情

此外,价格在会议后第3个月和第6个月上涨的概率最高,分别为83.33%和100%。也就是说,在下一次OPEC会议前夕,原油大概率走高。

从具体数据来看,OPEC会议后的两个月内((t+0)-(t+1))原油价格涨跌概率参半,但是下跌幅度远高于涨幅,平均涨跌幅为-9.84%。而会议后第3个月至第6个月上涨概率为100%,平均涨跌幅为25.14%。

短线来看,若OPEC会议当周为T+0,这6次会议后一周(T+1)中,油价变动点数如图所示。原油在T+1周下跌概率达100%,若在该周进场做空原油,平均盈利为3063美元/标准手

综上,Data Talks统计发现,原油大跌后的OPEC会议往往难以迅速扭转颓势,原油可能在会议后第3个月进入上涨行情。此外,短线来看,原油在会议后一周下行概率较大。因此,Data Talks建议:

  • 在12月10日开盘进场做空原油,持有至12月14日离场。

  • 在2019年2月开盘进场做多原油(或者逢低做多),持有至5月收盘离场。

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