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加拿大央行料维持利率不变,利用外汇相关性优化策略

2019-07-10 21:18:23 60分钟
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加拿大央行料维持利率不变,利用外汇相关性优化策略-图表家

北京时间7月10日(周三)22:00加拿大央行公布利率决议,预计将维持利率政策不变。

根据《加拿大央行议息在即,美元兑加元迎来交易机会》研究,若加拿大央行公布利率符合预期,Data Talks建议采取以下交易策略:

利率决议公布后30分钟进场做多USDCAD,持有至数据公布后第五个交易日(T+5)收盘离场。

该策略在2017-2019年18次交易中回测表现如下:

回测结果显示,该策略收益稳定性不高;因此考虑利用外汇相关性来达到分散风险,提高收益稳定性的目的。

Data Talks根据历次公布利率决议前1小时(21:00或22:00)的外汇相关性数据,决定实行以下不同策略(进出场时间点不变):

  • 策略1:做多1手USDCAD(原策略)

  • 策略2:做多0.5手USDCAD,做多(相关性为正)/做空(相关性为负)0.5手与USDCAD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的品种

  • 策略3:做多0.5手USDCAD,做多(相关性为正)/做空(相关性为负)0.5手与USDCAD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的品种

  • 策略4:做多0.5手USDCAD,做多(相关性为正)/做空(相关性为负)0.5手与USDCAD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的品种

(若在查阅时间点无指定区间内相关系数的品种,则选择用原策略交易)

以上策略回测表现如下表所示:

若使用以上五个评价指标作为五个维度,以策略1表现为基准,策略评分雷达图表现如下:

从以上结果可以看出,策略2综合表现最佳:盈亏比从原策略的1.09显著提升至1.26,累计盈利提升约2000美元/标准手,策略胜率从61%提升至67%;同时,标准差和最大回撤率也比原策略有所减小,意味着策略收益的稳定性有一定的提高。

总的来说,使用了外汇相关性的相关策略投资风险都明显减小(最大回撤率和标准差显著降低),但投资收益也受到了影响,胜率基本维持不变。因此,Data Talks建议投资者可根据自己的风险偏好,结合外汇相关性数据,对自己的交易策略进行适当的调整。

因此,若本次加拿大央行维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

策略1:7月10日22:30进场做多USDCAD,7月17日收盘离场

策略2:7月10日22:30进场分别做多USDCAD和做空NZDUSD,7月17日收盘离场

注:NZDUSD为与USDCAD当前在0.8-1.0区间内相关系数绝对值最高的品种(21:00已更新)

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