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新西兰联储议息带来交易机会,巧用外汇相关性分散风险

2019-11-12 21:35:17 日线
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新西兰联储议息带来交易机会,巧用外汇相关性分散风险-图表家
更新于 2019-11-12 21:07:58

北京时间11月13日9:00新西兰联储将公布利率决议,预期央行将降息25个基点至0.75%。

若央行如期降息,Data Talks有如下策略建议 :

策略1:11月13日12:00进场做空NZDUSD,11月18日收盘离场

策略2:11月13日12:00进场做空NZDUSD和NZDCHF,11月18日收盘离场

(注:NZDCHF为与NZDUSD当前在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种, 11月13日11:00将更新最新品种)

更新于 2019-09-24 21:13:49

本次策略1盈利10美元/标准手,策略2盈利5美元/标准手。

北京时间9月24日10:00新西兰联储将公布利率决议,预期央行将维持利率在1%不变。

若央行如期维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

策略1:9月24日13:00进场做空NZDUSD,9月30日收盘离场

策略2:924日13:00进场做空NZDUSD,做多USDCHF,9月30日收盘离场

(注:USDCHF为与NZDUSD当前在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种, 9月24日12:00已更新)

更新于 2019-08-06 22:05:20

本次策略1盈利-500美元/标准手,策略2盈利-863.6美元/标准手。

北京时间8月7日10:00新西兰联储将公布利率决议,预期央行将降息25个基点至1.25%。

若央行如期降息,Data Talks有如下策略建议 :

策略1:8月7日13:00进场做空NZDUSD,8月12日收盘离场

策略2:8月7日13:00进场做空NZDUSD,做多EURAUD,8月12日收盘离场

(注:EURAUD为与NZDUSD当前在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种, 8月7日12:00已更新)

发布于 2019-11-12 21:35:17

本次策略1盈利-230美元/标准手,策略2盈利-528.41美元/标准手。

北京时间6月26日(周三)10:00新西兰联储公布利率决议,预计将维持1.50%利率政策不变。

根据《【财经数据交易】新西兰央行公布最新利率决议,纽元兑美元迎来交易机会》研究,在新西兰联储公布利率决议之际,Data Talks建议采取以下交易策略:

公布利率决议后3小时进场做空NZDUSD,持有至T+3交易日收盘离场。

该策略在2017-2019年17次交易中回测表现如下:

回测结果显示,该策略风险较大,收益稳定性不高;因此考虑利用外汇相关性来达到分散风险的目的。

Data Talks根据历次公布利率决议后2小时的外汇相关性数据,决定实行以下不同策略(进出场时间点不变):

  • 策略1:做空1手NZDUSD(原策略)

  • 策略2:做空0.5手NZDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与NZDUSD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的品种

  • 策略3:做空0.5手NZDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与NZDUSD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的品种

  • 策略4:做空0.5手NZDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与NZDUSD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的品种

(若在查阅时间点无指定区间内相关系数的品种,则选择用原策略交易)

以上策略回测表现如下表所示:

若使用以上五个评价指标作为五个维度,以策略1表现为基准,策略评分雷达图表现如下:

从以上结果可以看出,策略3综合表现较为突出:盈亏比从原策略的2.39显著提升至2.72,标准差也比原策略明显降低,意味着策略收益的稳定性大大提高。但是,累计盈利与胜率不及原策略,且最大回撤率略有增加。

总的来说,使用了外汇相关性的相关策略对于原策略的改善并不显著(累计盈利和最大回撤均不及原策略),仅有策略3在稳定性和盈亏比上显著提升。因此,Data Talks建议投资者可根据自己的风险偏好,结合外汇相关性数据,对自己的交易策略进行适当的调整。

若本次新西兰联储维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

策略1:6月26日13:00进场做空NZDUSD,7月1日收盘离场

策略2:6月26日13:00进场做空NZDUSD,做空NZDJPY,7月1日收盘离场

(注:NZDJPY为与NZDUSD当前在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种, 6月26日12:00已更新)

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