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英国央行料维持利率不变,巧用外汇相关性分散风险

2019-11-07 10:36:27 日线
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英国央行料维持利率不变,巧用外汇相关性分散风险-图表家
更新于 2019-11-07 10:20:33

北京时间11月7日(周四)20:00英国央行公布利率决议,预计将维持0.75%利率政策不变。

若本次英央行维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

策略1:11月7日19:55进场做空GBPUSD,11月13日收盘离场

策略2:11月7日19:55进场做空GBPUSD,做空EURUSD,11月13日收盘离场

(注:EURUSD为与GBPUSD当前在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种,19:00已更新)

更新于 2019-09-19 18:29:45

本次策略1盈利990美元/标准手,策略2盈利934.35美元/标准手。

北京时间9月19日(周四)19:00英国央行公布利率决议,预计将维持0.75%利率政策不变。

若本次英央行维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

策略1:9月19日18:55进场做空GBPUSD,9月25日收盘离场

策略2:9月19日18:55进场做空GBPUSD,做空GBPCHF,9月25日收盘离场

(注:USDCHF为与GBPUSD当前在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种,18:00已更新)

8月1日英国央行公布利率决议时,该策略的盈亏情况如下:

策略1:亏损390美元/标准手

策略2:亏损1210美元/标准手

发布于 2019-11-07 10:36:27

北京时间8月1日(周四)19:00英国央行公布利率决议,预计将维持0.75%利率政策不变。

根据《Data Talks:英国央行预计按兵不动,英镑或跌至1.2836》研究,在英国央行公布利率决议之际,Data Talks建议采取以下交易策略:

公布利率决议前5分钟入场做空GBPUSD,公布后第4个交易日(T+4)收盘离场。

该策略在2017-2019年20次交易中回测表现如下:

回测结果显示,该策略风险较大,收益稳定性不高;因此考虑利用外汇相关性来达到分散风险的目的。

Data Talks根据历次公布利率决议前1小时的外汇相关性数据,决定实行以下不同策略(进出场时间点不变):

  • 策略1:做空1手GBPUSD(原策略)

  • 策略2:做空0.5手GBPUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与GBPUSD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的品种

  • 策略3:做空0.5手GBPUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与GBPUSD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的品种

  • 策略4:做空0.5手GBPUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与GBPUSD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的品种

(若在查阅时间点无指定区间内相关系数的品种,则选择用原策略交易)

以上策略回测表现如下表所示:

若使用以上五个评价指标作为五个维度,以策略1表现为基准,策略评分雷达图表现如下:

从以上结果可以看出,策略3综合表现较为突出:尽管胜率不及原策略,但是盈亏比、累计盈利提升一倍以上,标准差和最大回撤率也比原策略明显降低,意味着策略收益的稳定性大大提高

总的来说,使用了外汇相关性的相关策略后,策略2和策略4相较于原策略并没有明显的优化效果(仅盈亏比有所提升),仅有策略3有显著改善。因此,Data Talks建议投资者可根据自己的风险偏好,结合外汇相关性数据,对自己的交易策略进行适当的调整。

若本次英央行维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

策略1:8月1日18:55进场做空GBPUSD,8月7日收盘离场

策略2:8月1日18:55进场做空GBPUSD,做多USDCHF,8月7日收盘离场

(注:USDCHF为与GBPUSD当前在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种,18:00已更新)

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